Инфляция и связанная с ней социально-экономическая дестабилизация обусловливают в кредитной политике коммерческих банков такие общие черты, как:
1) краткосрочный характер стратегии развития банка и формирования его портфеля — на срок не более чем на полгода — год;
2) возросшие в связи с инфляционными процессами кредитные и процентные риски заставляют банки отказаться от кредитования реального сектора экономики в пользу краткосрочных вложений в различных сегментах финансового рынка — кредитование торговых посредников, межбанковские кредиты и государственные ценные бумаги;
Продолжение ниже рекламного блока:
3) поддержание в портфеле крупных банков значительной доли кредитов предприятиям реального сектора экономики обеспечивается за счет валютной составляющей ссуд;
4) краткосрочный характер вложений и ресурсов заставляет банки поддерживать высокий уровень ликвидности.
Среди тактических задач банков по управлению своими активами и пассивами в условиях инфляции являются следующие: во-первых, правильное прогнозирование динамики значений ставок ссудного процента в различных сегментах финансового рынка. Во-вторых, такое комбинирование активов и пассивов банковского баланса, которое позволит сохранить доходность и насколько возможно сократить, потери от инфляционных рисков.
Тем не менее, при всей очевидности общих подходов при формировании банковских портфелей в условиях инфляции существуют определенные особенности для различных по размерам коммерческих банков при осуществлении ими мероприятий по управлению активами и пассивами. Так, крупные банки в условиях нестабильного замедления темпов инфляции придерживаются осторожной стратегии: сохраняют свои активы и обеспечивают преобладание валютных, поскольку именно они обеспечивают крупным банкам высокую прибыльность капитала. Малые же банки придерживаются более рискованной стратегии: увеличивают долю более прибыльных рублевых вложений с тем, чтобы резко нарастить собственные средства, несмотря на возможность ускорения темпов инфляции. Они вынуждены поддерживать более высокий уровень доходности своих активов, чтобы обеспечить прибыльность капитала, сравнимую с аналогичными показателями крупных банков. Так как у крупных банков нет необходимости поддерживать доходность своих активов, то при одинаковых структурах банковских портфелей уровень их риска ниже, чем у малых и средних.