Преодоление российской банковской системой инфляционного периода

Конечно, говорить о преодолении российской банковской системой в инфляционный период повышенного риска ликвидности рано. Тем не менее налицо факт постепенного выхода из критической ситуации, особенно это стало заметно в последние полгода, когда реальные сроки привлекаемых банками депозитных ресурсов имеют тенденцию увеличиваться до трех и более месяцев. Решение проблемы поддержания высокого уровня ликвидности за счет управляемых пассивов при одновременном снижении себестоимости ресурсной базы банков находит свое выражение в расширении инструментария управления привлеченной ликвидностью (дополнительно к МКБ эмиссия банками собственных ценных бумаг). Важно учесть и то, что если для крупных банков управление ликвидностью будет базироваться в большей степени на депозитной политике управляемых пассивов и сопутствующем ей методе привлеченной ликвидности, то для малых банков поддержание ликвидности будет основываться на политике управляемых активов и Методе накопленной ликвидности. Инструменты привлеченной Ликвидности для крупных банков выступают инструментами накопленной ликвидности для малых.

В целом подтверждением правильности выбранной стратегии кредитной политики банка и депозитной политики, как ее составляющей, в условиях инфляции становится контроль за величиной капитала коммерческого банка в структуре его пассивов и активов как индикатора надежности и стабильности деятельности банка. Изменение величины собственных средств банка свидетельствует о достигнутых им результатов в ходе управления активами и пассивами баланса, обеспечивая дополнительную характеристику надежности, доходности, рискованности и ликвидности коммерческого банка. Повышение уровня рисковости банковского портфеля, снижение его ликвидности требуют одновременного увеличения собственных средств банка для обеспечения его надежности. В то же время снижение уровня риска портфеля банка и повышение его ликвидности обеспечивают банку возможности наращивать величину своего капитала пониженными темпами.

Таким образом, если к периоду стабилизации инфляционного роста цен и снижению процентных ставок банк имеет адекватный размер собственных средств по отношению к своим активам и пассивам с учетом их качества, то его деятельность по управлению портфелем банка в условиях инфляции можно охарактеризовать как успешную.