Сокращение сроков денежных вложений при одновременном повышении номинальных процентных ставок практикуется в условиях инфляции всеми субъектами финансовых рынков. Другими словами, не только банки защищают себя от последствий обесценения инфляцией своих денежных активов, но и их клиенты — предприятия и население.
Для банков это означает повышение себестоимости привлекаемых ими ресурсов, а также изменение их структуры в неблагоприятном направлении — увеличение доли депозитов до востребования до 30% величины пассивов и на короткие сроки: от недели до одного месяца, редко на 2—3 месяца. Столь неблагоприятное изменение структуры пассивов банков предъявляет повышенные требования к соблюдению принципа ликвидности балансов банков.
В то же время банкам необходимо повышать доходность своих операций в целях сохранения собственных капиталов от последствий инфляции. Маневрирование между необходимостью поддерживать высокий уровень доходности вложений в ущерб показателям ликвидности обостряет проблему риска системной неплатежеспособности банков страны. Например, уровень ликвидности российской банковской системы за период 1994— 1996 гг. снизился более чем в 2 раза.
Продолжение ниже рекламного блока:
Ситуация снижения уровня ликвидности банковской системы в условиях инфляции усугубляется ухудшением качества портфелей активов банков, которое вытекает из состояния стагнирующей экономики.
Проблема возникновения просроченных и невозвращенных ссуд на балансах коммерческих банков в условиях инфляции носит противоречивый характер. Начало инфляции с высокими темпами обеспечивает обесценение ранее возникших проблемных ссуд и делает их списание с баланса банка незаметным и безболезненным в условиях резко увеличившихся номинальных активов и пассивов.
Возникновение новых проблемных ссуд, более крупных, на балансе банков, но уже по причине дестабилизированного состояния экономики, не столь страшно, так как и они обесцениваются в ходе текущего воздействия ежемесячных темпов инфляции. Опасным является момент замедления темпов прироста денежной массы в обращении и темпов ежемесячной инфляции, когда все вновь возникшие значительные объемы проблемных ссуд необходимо списывать за счет снижающихся доходов: процентная ставка на денежных рынках уменьшается. В этих условиях и происходит резкий скачок банкротств коммерческих банков.
